Chọn cổ mạnh nhất.Biết khi nào rút tay.

Từ đầu 2019 tới nay, một đồng vốn đi cùng LC Dynamic (đã trừ phí giao dịch) đã sinh lời 4031%, gần gấp 20 lần thị trường chung. Không nhờ đoán đỉnh đáy, mà nhờ kiên trì nắm đúng cổ dẫn sóng và biết hạ tay khi rủi ro lớn dần.

Điểm regime chấm từ lãi suất (mô hình đa cấu phần: Deposit40/FED25/M2 35 · value-decay 1 lớp (DXY+bond đã bỏ, ablation yếu)), xu hướng tổng hợp (giảm phụ thuộc chỉ số vốn hoá để tránh méo bởi vài trụ lớn), độ rộng và an toàn giá đo bằng chính hành động thị trường. Điểm rơi vào mức nào thì ấn định trần vốn cho mức đó. Thị trường càng khoẻ, tay càng mở.

Lớp bảo hiểm cực đoan (RSI tuần): nếu ≥60% rổ quá bán (RSI<30) thì nới phanh +1 cấp, nếu ≥60% hưng phấn (RSI>80) thì siết -1 cấp — hiện KHÔNG kích hoạt (rổ 4% quá bán, 0% hưng phấn). Đây là cầu dao ngủ đông cho kịch bản sập/hưng phấn cực đoan; trạng thái thường ngày do bộ não regime quyết định.

Những lần hệ vào đúng cổ dẫn sóng. Lợi nhuận tính trọn thương vụ, từ tuần vào tới tuần ra.

Danh mục thực tế của hệ tại thời điểm hiện tại, làm mới mỗi tuần theo kỷ luật. Mỗi mã ghi rõ ngày vào, giá vào, giá hiện tại và lãi/lỗ. Phần vốn chưa giải ngân được giữ tiền mặt, chờ trạng thái thị trường cho phép tấn công.

So trên cùng một cỗ máy: mua và giữ thị trường, nắm đều rổ tuyển chọn, và chiến lược đầy đủ có 5 trạng thái quản trị rủi ro. Chi phí tính đủ: phí, thuế bán, trượt giá, và lãi vay margin.

Đọc số cho đúng (để sát thực tế): con số full-track bên dưới là cận trên lý thuyết (khớp ngay giá đóng cửa, chưa trừ trượt giá theo quy mô). Nghiên cứu mô phỏng khớp lệnh chi tiết (trade-level, có ràng buộc tiền mặt + trượt giá theo thanh khoản) cho kỳ vọng vận hành thực tế ~20-25%/năm ở quy mô NAV vài tỷ. Đây là con số nên dùng để đặt kỳ vọng, không phải con số cận trên.